Stratégie d’Allocation d’Actifs au 09/05/19

Tendances Court Terme et Long Terme par classe d'Actifs

Actualisation de notre stratégie d'Allocation d'Actifs hebdomadaire

Classe d'Actifs Tendance Court Terme Tendance Long Terme
Actions USA Positive Positive
Actions USA Positive Positive
Actions USA Positive Positive
Actions Europe Positive Positive
Actions Europe Positive Positive
Actions UK Positive Positive
Actions Japon Positive Positive
Actions Asie Pacifique hors Japon Positive Positive
Actions Chine Positive Positive
Actions Amérique Latine Positive Positive
Actions Afrique Positive Positive
Obligations d'Etats zone Euro 7-10 ans Positive Positive
Obligations Corporate Euro Positive Positive
Obligations Pays Emergents Positive Positive
Obligations Trésor US 7-10 ans Positive Positive
Obligations Corporate US Positive Neutre
Or Positive Positive
Matières premières agricoles Négative Négative
Matières premières Energie Négative Négative
Matières premières métaux industriels Neutre Négative

Méthodologie : 

Indicateur de Krach

Notre indicateur est calculé en fonction de critères quantitatifs qui qualifient le risque de Krach en fonction du comportement boursier de la volatilité (VIX), de l’or, des obligations US (10 ans) et du MSCI World. Nous adoptons des pondérations de ces différents critères afin d’évaluer le risque de marché et son évolution sur une base hebdomadaire.

Scores Court Terme et Long Terme

Les scores sont calculés par nos algorithmes sur la base de critères quantitatifs sur plusieurs horizons temporels. Ces scores sont compris entre 0 et 100. Au delà de 50 points le momentum est considéré comme positif, sous 50 points le momentum est négatif, et les 50 points représentent un score neutre. De manière dynamique, toutes les comparaisons se font par rapport aux scores calculés deux semaines plus tôt.